商业银行流动性管理再升级 引入量化指标

时间:2017-12-07 08:52:40  来源:新华网  作者:闫雨昕

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商业银行流动性管理再升级 引入量化指标

银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《流动性办法》),以适应国际监管规则变化、弥补此前中小银行监管指标的缺失。


  新华网北京12月7日电(闫雨昕) 银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《流动性办法》),以适应国际监管规则变化、弥补此前中小银行监管指标的缺失。

  为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,银监会于2014年2月发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》。2015年9月,根据《商业银行法》修订进展,银监会又对《流动性办法(试行)》进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

  而随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

  本次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。这些指标将与现有的流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。

  二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。

  三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

   据了解,新引入三个量化指标后,流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率五大指标。

  银监会相关负责人表示,本次修订的《流动性办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求,根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准,并提出了统一的多维度流动性风险监测分析工具,构建了较完备的流动性风险监管框架。

  值得注意的是,修订后的《流动性办法》自2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了合理的过渡期,以便于银行具备充足的准备时间。

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